Лонг сквиз
Золото это чисто спекулятивный инструмент. Его практически не возможно встроить в какую нибудь глобальную, мировую игру, как например нефть. Может потому, что суммарная стоимость контрактов золота превышает суммарный объем нефтяных WTI + BRN? И двинуть цену золота стоит гораздо дороже чем цену нефти.?
Не суть. Золото как кошка, гуляет само по себе.
С прошлого моего блога про золото прошло уже не мало времени, и по хорошему сейчас должен быть минимум 4-й золотоблог, а не второй.
Видимо потому, что на СЛ больше мотивируют блоги про «жиз-з-з-зь».
Что бы понять куда может улететь золото, сначала несколько слов о том, что было с декабря 2015.
Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Не был исключением и ильский хай 2016.
Сквиз это то ради чего затевается трендовое движение. В простонародье обычно говорят шортовый (лонговый) вынос.
Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом. Почти но не каждый. На самом важном Декабря 2015, никакого сквиза не было. Игроки просто сматывали удочки, о чем говорит падение ОИ вместе с ценой.
Основные игроки на золоте это
1)Фонды — они создают тренды. (Правда разворот от 1120 они пропустили.)
2)Своп дилеры- просто шортят когда растет и откупают когда цена падает.
Но игра производителей не такая тупая как у своп-дилеров.
Производители начинают продавать когда цена растет, и перестают продавать, если цена уходит слишком высоко по их мнению.
Это хорошо видно из картинки выше. Для них чем выше — тем лучше.
Сейчас ситуацию на рынке золота можно расценивать как нейтральную.
Чистый открытый интерес вернулся к около средним значениям.
Позиции остальных игроков ни чем не перегружены.
Бдеть нужно за фондами.
Их позы сейчас выглядят так: 
Фонды могут очень сильно ломануться вверх, ибо есть шорты, покрывая которые и наращивая лонги можно загнать цену куда нить на 1460.
Но и ситуация декабря 2015 то же не исключена. Там позиция фондов была чисто шортовая.
Потенциал движений можно оценить так.
С очевидной оговоркой, что ни каких новых минимумов ниже 1050, и 1120 то же, не будет.
Что такое шорт-сквиз и лонг-сквиз
Для начала, чтобы понимать что такое шорт и лонг сквизы, необходимо вспомнить что значит шорт и лонг. Для этого рекомендую ознакомиться со статьёй Как заработать на падающем рынке.
Если коротко, то короткая позиция, она же «шорт» — это когда трейдер считает что цена акции или криптовалюты будет снижаться и берёт у биржи акции или криптовалюту в долг и продаёт. Когда цена снижается, трейдер откупает заёмные акции (закрывает сделку) и возвращает деньги бирже, а разницу забирает себе. Пример: биткоин стоит $50,000, трейдер уверен в скором падении, открывает короткую позицию с плечом х10 на 1 биткоин (так как плечо х10, то занимает он не полную стоимость, а в 10 раз меньше, то есть $5000). Когда цена падает и доходит до $40,000, трейдер закрывает сделку, возвращает $5000 бирже, а разницу в $10,000 забирает себе.
Что такое шорт и лонг сквиз
У шорт сделок есть некоторые преимущества перед лонг-операциями. Главным является то, что падение, как правило, происходит гораздо быстрее и динамичнее нежели рост, а значит в короткий промежуток времени можно заработать довольно большое количество денег. Однако и недостатки могут быть, например в том что в теории цена может идти до бесконечности вверх, а значит что при ошибке трейдера в расчёте падения можно уйти в большой минус, в то время как максимальный размер прибыли ограничен лишь 100% падением актива. То есть, если открыть лонг биткоина на цене в $50,000 можно ожидать что когда-нибудь (но не обязательно) он вырастет до $1,000,000 и заработать на этом х20, но при этом максимальная цена падения может дойти только до нуля (и то вряд ли).
Короткие позиции довольно рискованные, главным образом тогда, когда выходят положительные новости по активу, толкающие курс акций или криптовалют вверх. В таких случаях продавцам ничего не остаётся как закрывать свои позиции в безубыток или с минусом. А поскольку результатом закрытия короткой позиции является покупка, то цена растёт ещё быстрее. Это значит, что резкое движение вверх может произойти только на закрытии коротких позиций. Это и называется шорт-сквизом.
То есть, шорт-сквиз (от англ. short squeeze) — это активный рост цены акции или криптовалюты основанный на большом количестве вынужденно закрытых коротких позиций. Другими словами, это ситуация возникает когда очень много инвесторов уверены в дальнейшем падении актива и открывают короткие позиции один за другим, но в этот момент выходят положительные новости по активу и на рынок приходит много покупателей, чтобы не потерять все деньги инвесторам приходится закрывать короткие позиции, а результатом закрытия каждой короткой позицией является покупка, а значит что своими действиями инвесторы сами толкают цену вверх.
Отличным примером шорт-сквиза была недавняя история с акциями GameStop. Прокат и продажа игр на физических носителях уже давно не является популярным, поэтому цена акций GameStop продолжительное время падала и тенденция обещала продолжаться. В связи с этим многие инвесторы открыли большое количество шорт-сделок на этих акциях. Однако сообщество reddit возмутилось таким положением дел. Люди договорились между собой и решили начать закупаться акциями этой компании. В результате инвесторы входившие в шорт забеспокоились и массово начали закрывать свои сделки. На фоне закрытия шортов и покупке акций новыми инвесторами цена на эти акции выросла в более чем 1000%. Выглядело это следующим образом:
Шорт-сквиз акций GameStop
После этого цены на акции смогли ещё раз увеличить, доведя её до $480. Но после этого она начала падать. Сейчас акции GameStop торгуются в районе $175. Отсюда заключается правило: не бывает вечного активного роста. Поэтому, если вы видите ситуацию когда цена на какую-нибудь криптовалюту или акцию катапультировалась вверх, это ещё не значит что её тут же надо брать. Скорей всего после фазы активного роста цена уйдёт на коррекцию.
Поскольку лонг — это противоположность шорту, то вывести определение лонг-сквиза после изучения шорт-сквиза довольно легко. Лонг-сквиз — это ситуация когда цена актива уходит во внезапное падение. Как правило, такое падение основано на большом количестве маржинальных сделок (сделок с плечом) в лонг в моменте когда выходят некоторые плохие новости заставляющие продавцам открывать большое количество сделок.
Причина появления шорт и лонг сквизов
Как правило, причиной появления резкого роста и резкого падения является большое количество открытых противоположных сделок. То есть, когда все уверены в скором банкротстве той или иной компании её акции могут продолжительное время падать. Это лучший момент для спекуляции. В таком случае крупные инвесторы или большое количество более мелких может организоваться между собой и начать открывать большое количество неожиданных для всех покупок. Это может вызвать панику в рядах шортистов, что будет способствовать скорейшему закрытию позиций, либо закрытию по стоп-лоссам.
В случае лонг-сквиза схожая ситуация. Когда цена на актив постоянно растёт и люди слепо верят в дальнейший рост открывая лонги в долг у биржи, это лучший момент чтобы начать продажи для крупных игроков. При этом достаточно лишь дождаться какой-нибудь негативной новости. Так например было в этом году, когда компания Tesla отказалась от оплаты своей продукции в биткоинах. Это дало сигнал для крупных игроков которые начали активно продавать свои биткоины. В результате цена в моменте упала с $53,000 до $42,500. А падению способствовало не столько продажи держателей биткоина, сколько ликвизация и закрытие позиций лонгистов зашедших в сделки с плечом.
Лонг-сквиз биткоина
Итоги
Шорт-сквиз — это резкий скачок цены актива сопровождающийся как правило какой-нибудь новостью которая является катализатором действий покупателей. Цена растёт резко на принудительном закрытии коротких сделок. Лонг-сквиз — противоположность шорт-сквизу, то есть когда цена резко падает из-за принудительного закрытия лонг-позиций. При этом, как правило, такие ситуации обусловлены действиями крупных игроков, а выход позитивной или негативной новости является лишь точкой старта для таких игроков.
За резким взлётом цены всегда следует падение и часто возвращение первоначальной цены. За резким падением цены также следует рост, однако в более долгий промежуток времени, так как расти цене всегда сложнее чем падать.
Вход в сделки во время проведения шорт и лонг сквизов всегда очень рискован. Особенно если это шорт-сквиз. Часто получаются ситуации, когда люди начинают скупать актив когда видят что за день он вырос на 20-30% и более. Это опасная стратегия, так как вероятней всего цена после резкого взлёта пойдёт вниз.
1000$ на трейдинге в месяц ч.6: шорт-сквиз и лонг-сквиз. Как на этом делать кэш?
Всем салют, на связи Свидетели крипты и сегодня у нас будет очередное продолжение курса обучения по трейдингу. Что мы знаем о шорт-сквизах и лонг-сквизах? Если простым языком — это очень быстро рост/падение монеты. В целом, многие и так знают, что это такое и почему происходит, поэтому предлагаю без лишних слов от меня прочитать этот гайд о том, как ловить такие движения и научиться на них зарабатывать.
Сквиз (англ. queeze — выдавливать) — ситуация на финансовом рынке, когда происходит в большинстве случаев резкий сбор Stop Loss. В результате резкого роста часть Stop Loss выдавливается, а часть закрывается по цене "какая есть", это ведет еще к большему росту/падения цены.
Поскольку позиции можно держать как в покупку, так и в продажу, то при этом возможен как шорт-сквиз, так и лонг-сквиз.
Шорт-сквиз — случается когда продавцы (шортисты) вынужденно закрывают свои открытые позиции, дабы избежать еще больших потерь, что только еще больше подстегивает цену вверх. На графике шпилька (тень) вверх.
Лонг-сквиз — с точностью до наоборот. Резкое снижение цены актива, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике шпилька (тень) вниз.
Никакой фундаментал без поддержки деньгами не работает, а вот деньги на бирже без влияния фундаментала работают прекрасно на таком бесконтрольном рынке. К примеру все мы знакомы с такими частыми явлениями на крипто рынке как "пампы" (искусственная накачка цены). Очень часто они происходят даже без выпуска FUD новостей по определенной монете.
Также весь рынок крипты очень сильно привязан к динамике биткоина, которая может вести его в направлении, противоположном фундаментальным факторам.
За последние годы рынок стал более "зрелым": вместо торговой стратегии "купи и держи" многие начали использовать более продвинутые методы. Сейчас доступны фьючерсные контракты, торговля с плечом, открытие коротких позиций. Чем больше в индустрии появляется сильных игроков, тем больше сообщество перенимает у них "трюки" из области трейдинга.
Всё больше трейдеров пользуется на падающем рынке короткими позициями, позволяющими зарабатывать в таких условиях. И естественно в таких условиях часто происходят шорт-сквизы и лонг-сквизы. Так как на "медвежьем" рынке большая часть трейдеров открывает короткие позиции, многие получают большие убытки, некоторые особо жадные и не опытные маржин кол.
На растущем рынке часто наоборот трейдеров загоняют в зеркальную ловушку — лонг-сквизы.
Шорт-сквиз, как вы уже поняли из информации выше — это приём манипуляции рынком, при котором сильно перепроданный актив выкупается крупными игроками, из-за чего начинается сильное движение цены вверх. После него, как правило, случается такое же сильное падение до прежних значений.
Крупные инвесторы могут начать вести себя нечестно. Шорт-сквиз может быть проведён только крупным участником рынка, обычным трейдерам такие манипуляции не по силам. Как для этого на ликвидных инструментах нужен довольно огромный объем денег. На крипторынке, как правило, такие манипуляции делают сами биржи. Это противозаконно — но на крипторынке все законно!
Лонг сквиз на пике цены (пампе) +233 % на -73% пара MATIC/BTC при внедрении маржинальной торговли по данной монете на бирже Binance.
Очень многие трейдеры получили Margin Call. Как никто не думал что 19 дней роста цен закончится практически одной свечкой по рынку на -73%.
Много шорт-сквизов бывает на щитках, когда монету сначала жестко сливают, всё ставят на шорт, а потом маркет мейкер начинает всех брить и резко откупает рынок. Тоже самое происходит, когда вирусятся новости о щитке, все залетают в монету и вот вроде по ТА монета должна лететь ещё выше и выше, но.. ликвид, знакомо?
Это прекрасная возможность заработать, главное – вовремя его определить. Изучите и проанализируйте рынок, оцените риски. Отследите новости монеты (её фаундеров), на которой вы хотите словить такое движение.
Но, вообще, есть вариант заработка в данном случае:
✅ Торговать на повышение в переломе нисходящего тренда. Как только вы поняли, что коротких позиций много и они будут закрываться, покупайте и продавайте на пике. Это самый быстрый способ получить прибыль.
Рабочая стратегия против сквизов в спотовых позициях — сбивание Stop Loss перед ростом.
Если вы реально идентифицируете, что в торговом инструменте есть крупный игрок, который набирает позицию и не собирается проламывать поддержку по-настоящему и намерен удерживать уровень, тогда сумму ваших выбитых Stop Loss вы наберете еще больший объем. Превращаете злое намеренное действие противника, замаскированное под случайность в благо для себя.
Метод заключается в одновременном использовании Stop Loss и отложенных ордеров "лесенкой" намного ниже защитного ордера на равнозначную сумму ордера Stop Loss. Добавлю также, что это работает только тогда, когда сбивают на большой процент. Если выбивают на 3-5% — метод не работает.
Суть метода сводится к тому, что когда перед ростом крупный трейдер к примеру пробивает поддержку и собирает Stop Loss толпы, ваш ордер тоже срабатывает, но ниже вашего ордера и срабатывают ордера на покупку на выбитую Stop Loss сумму.
В результате после закрытия сквиза у вас выбит Stop Loss как у всех, но кроме этого у вас сработали ордера на покупку по цене намного ниже рынка. У вас тога есть два варианта действий:
1) закрыться по рынку с прибылью (иногда бывает сотни процентов на ровном месте).
2) торговать, как обычно, дождаться восходящего движения, ведь не зря кто-то сбивал Stop Loss у большинства участников рынка.
Также "лесенка" ордеров должна начинаться с первого более вероятного ордера к исполнению с большим объемом и так по убыванию.
К примеру "лесенка" с 5 ордеров:
Stop Loss 3-5% 1000$
1 ордер: -8% 350$
2 ордер: -10% 300$
3 ордер: -15% 200$
4 ордер: -20% 100$
5 ордер: -50% 50$
В таком случаи важна только ваша чуйка и аналитические способности, чтоб узреть когда с большой долей вероятности это манипуляционное действие крупный участник рынка будет делать. (важная зона разворота цены, важные уровни поддержки/сопротивления, пересечения трендовых, большие надежды на рост цены или падения у толпы и так дальше).
В вопросе "как заработать на коротком сжатии" ключевое – определить момент, когда продавцы начинают массово фиксировать убытки. Это происходит очень быстро, большинство привязывается к одним и тем же уровням.
Чтобы не рисковать упустить сигнал, можно выставить отложенный ордер на покупку за ключевым сопротивлением.
Пока писал эту статью, случился шорт-сквиз токена Huobi. #HT (токен биржи Huobi) упал на около -90% (Сквиз) за пару минут и затем частично вернулся обратно. Представьте, сколько людей потеряли кэш, а сколько на этом заработали?)
Часто трейдеры принимают импульс роста за зарождение нового восходящего тренда и покупают вблизи локальных максимумов, рассчитывая на среднесрочный потенциал роста. Когда цена откатывает вниз, они оказываются заперты в убыточной позиции и либо фиксируют убыток сразу, либо вынуждены ждать неопределенное количество времени, пока цена будет более комфортной для продажи.
Другой класс убытков – это неудачные попытки скальперов поймать откат после шорт-сквиза. Здесь можно посоветовать выработать для себя четкие правила по входу в таких ситуациях, использовать сетапы только с коротким Stop-Loss, ограничить число неудачных попыток входа, не превышать торговые объемы и соблюдать другие правила риск-менеджмента.
Сквиз +320% для заманивания толпы, чтобы создать видимый памп монеты.
Можно также порекомендовать спекулянтам отталкиваться не только от технических сигналов, но и обращать внимание на фундаментальное развитие компании, а в случаи с криптовалютным проектом — выполнение ее запланированной дорожной карты.
Сквиз на паре PPT/BTC мало ликвидном торговом инструменте на -96,8%. Малая ликвидность позволяла это сделать.
Задача этого действия — это внушить, что по рынку слил крупный игрок. Внушение толпе безнадежности, скам, отсутствие интереса. для набора позиции в несшей ценовой зоне.
Что касается возможностей для заработка, то неожиданный рост торговых объемов по акции, криптовалюте, или других финансовых инструментах с выходом за пределы долгого торгового диапазона или нисходящего тренда, располагающая ситуация в биржевом стакане и трейдерское чутье могут стать сигналами для ставки на рост за счет шорт-сквиза, что, конечно, не является гарантией положительного результата, но правильное понимание работы и опыт может принести прибыль.
Это сверх рискованный трейдинг, и зачастую он не оправдан. Малоопытные "шортисты" оказываются довольно часто в убытке из-за шорт-сквизов, так как его сложно предсказать, хотя возможно. Сам по себе высокий показатель коротких позиций не означает, что далее последует рост или снижение курса. Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в короткую, появление фейков для загона медведей в ловушки. Новичкам в трейдинге в такие моменты движение цены категорически стоит воздержаться от трейдинга, как это верный путь к получению большого убытка.
Профессиональные трейдеры и инвесторы рекомендуют в этот период дожидаться восстановления здоровых трендов на покупку, когда искусственной памп улетучивается, курсовая стоимость актива корректируется.
Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь актив, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены. В дальнейшем может появиться возможность заново пере зайти в позицию после отката на большее число уже актива благодаря деньгам от прибыли.
Также на сквизах при спотовой торговле больше шансов заработать чем на маржинальной торговле. Но все же, это не для новичков в торговле. Кто в трейдинге не имеет большого опыта, а как следствие понимания — держитесь от этих торговых образований подальше.
Сквизы. Часть 1. Шорт-сквиз. Лонг-сквиз. Как страховаться и зарабатывать на этих манипуляциях.
Сквиз (squeeze) переводится как сжатие, выдавливание. На бирже этим термином называют явление, при котором происходит очень быстрый рост или падение цены финансового инструмента, спровоцированное резким уменьшением объемов заявок на продажу/покупку при увеличении спроса на данный финансовый инструмент. На графике это как правило отображается тенью.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Что такое сквиз на бирже. Short-сквиз. Long-сквиз.
2) Шорт-сквиз при маржинальной торговле.
3) Лонг-сквиз при маржинальной торговле.
4) Gevo inc шорт-сквиз +500%. Топливо — Stop-Loss шортистов.
4) История с Volkswagen в 2008 и шорт-сквиз.
5) Как использовать ситуацию шорт-сквиза и лонг-сквиза для заработка.
1) Что такое сквиз на бирже. Short-сквиз. Long-сквиз.
Сквиз (англ. queeze — выдавливать) — ситуация на финансовом рынке, когда происходит в большинстве случаев резкий сбор Stop Loss. В результате резкого роста часть Stop Loss выдавливается, а часть закрывается по цене "какая есть", это ведет еще к большему росту/падения цены.
Поскольку позиции можно держать как в покупку, так и в продажу, то при этом возможен как шорт-сквиз, так и лонг-сквиз.
Шорт-сквиз — случается когда продавцы (шортисты) вынужденно закрывают свои открытые позиции, дабы избежать еще больших потерь, что только еще больше подстегивает цену вверх. На графике шпилька (тень) вверх.
Лонг-сквиз — с точностью до наоборот. Резкое снижение цены актива, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике шпилька (тень) вниз.
2) Шорт-сквиз при маржинальной торговле.
Если дело касается маржинальной торговли, то самый сильный покупатель сегодня – это вчерашний "шортист". Порочный круг для медведей именуется "шорт сквиз" – короткое сжатие. Чтобы не оказаться в ловушке, участники рынка должен понимать принцип работы коротких позиций, видеть потенциальную возможность формирования ситуации которая может спровоцировать "шорт сквиз". Опытные трейдеры знают, как получить прибыль при коротком сжатии.
Наиболее сильные краткосрочные волны роста, зачастую, происходят в периоды, когда большое количество игроков на понижение оказываются "заперты" в убыточной позиции из-за неожиданного подъема цены для них. Как правило, это трейдеры среднего уровня и так званые "хомяки" участники рынка с нулевым и близким к нему уровнем знания и опыта.
К сожалению, или наоборот, к счастью, основная масса толпы крипто рынка именно эта прослойка общества. В такой ситуации чтоб, выйти с ловушки им приходится активно скупать данную криптовалюту в которой "заперты" по любой цене, чтобы сохранить часть своего капитала и зафиксировать убыток. Поясню подробнее, чтоб механизм этого явления стал более понятен.
Короткая позиция или сделка в "шорт" (от нагл. short) – операция, когда трейдер продает взятые в долг монеты с намерением откупить их позже по более низкой цене. После возврата заемных монет разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью.
В долг криптовалюту можно взять у биржи, которой в качестве гарантии по такому займу требуется наличие на счете достаточного размера гарантийного обеспечения. В качестве гарантийного обеспечения могут выступать деньги, биткоин или другие криптовалюты, которые оцениваются с определенным дисконтом.
Когда стоимость монеты в которой вы в позиции повышается, размер требуемого гарантийного обеспечения по коротким позициям также начинает стремительно расти. Если объем средств на счете оказывается недостаточным для покрытия требуемого размера обеспечения, биржа может принудительно закрыть позицию.
Игроки на понижение обычно стараются не допустить такой ситуации и закрыть позицию до предъявления требования margin call от биржи. Однако их тактика здесь, по сути, та же – быстрая скупка монеты которая выросла в цене, а вы по ней в короткой убыточной позиции. Если размер позиций таких участников достаточно большой, то эта ситуация может привести к стремительному росту цены и лавинообразному закрытию других "шортов".
Еще больше могут усугубить ситуацию трейдеры-скальперы и внутри дневные трейдеры, которые часто открывают контр трендовые сделки в надежде на откат после активного роста. Если откат не реализуется, то их покупки могут стать дополнительным топливом для восходящего движения.
Чтоб не попасть в ситуацию шорт-сквиза крупные игроки и хедж-фонды предпочитают не раскрывать своих позиций. Если другие крупные участники рынка узнают, что по тому или иному финансовому инструменту открыт большой объем коротких позиций, они могут начать агрессивную скупку, чтобы "выдавить" шортистов из позиций. Помимо потенциала сильного направленного движения эта тактика позволяет им получить достаточную ликвидность на максимумах и зафиксировать прибыль по своим покупкам.
Приемом рыночной манипуляции "шорт-сквиз" часто пользуются крупные инвесторы. Они выкупают перепроданный криптоактив, стимулируя сильное увеличение его стоимости. После чего обычно следует спад рыночной цены до прежних значений. Преднамеренное создание таких ситуаций на обычных фондовых биржах приводит к уголовной ответственности, но не в криптовалютной отрасли. Из-за не зрелости рынка, в этом случае дозволено практически все, за что на других рынках большие штрафы или тюремный срок.
Такие действия на биржевом сленге называются корнер (от англ. corner – угол), так как игроков на понижение буквально загоняют в угол. Официально подобные практики запрещены и расцениваются, как манипулирование рынком, но в мировой практике подобные прецеденты регулярно встречаются. Сложность в том, что манипуляции не так просто оперативно распознать и доказать злонамеренный умысел.
В большинстве случаев достоверно понять, имел ли место шорт-сквиз в конкретном импульсе роста, не представляется возможным. Частный инвестор может распознать его только по косвенным техническим факторам. Прежде всего, шорт-сквиз происходит, как правило, только на ликвидных инструментах, которые предоставляются биржами для сделок "шорт" широкому кругу трейдеров.
Он может происходить, как на фоне позитивных новостей, так и без каких-либо значимых информационных поводов. Причем, в случае наличия каких-либо корпоративных новостей финансовый инструмент может расти на величину, не соразмерную этим новостям. Например, если на какой-либо рядовой новости котировки стремительно прибавляют более к примеру +30-100%, то есть повод заподозрить техническую природу такого импульса.
На графике в момент массового закрытия коротких позиций наблюдается сильный быстрый рост на повышенных оборотах. Часто он формируется при переломе длительного нисходящего тренда, в котором объем коротких позиций статистически выше. Также часто такой эффект имеет место при обновлении максимумов после и без того выдающегося роста, когда спекулянты преждевременно делают ставки на снижение, ожидая скорой коррекции.
Действительно, завершается шорт-сквиз, как правило, динамичным откатом вниз. Когда основная масса шортов оказывается закрыта, котировки находятся на максимумах и желающих покупать оказывается слишком мало для поддержания высоких цен. Под давлением продавцов цены быстро снижаются к более справедливым уровням, которые в зависимости от ситуации могут находиться выше изначальной цены или даже ниже ее.
SPY 1 день. Декабрь 2014.
Шорт-сквиз на +7%. Причина его что все уверовали на продолжение нисходящего локального тренда в зону локального минимума, но не та, то было. Произошел шорт-сквиз. Шортисты оказались заперты. Сквиз произошел выше локальных максимумов, как правило, в этой зоне толпа выставляет защитные Stop-Loss. Тем самым собрав Stop-Loss шортистов по принципу домино. +7% на инструменте с такой ликвидностью это очень много, это огромные деньги. Цена быстро вернулась к своим значениям. 100% слив от "роста".
3) Лонг-сквиз при маржинальной торговле.
Лонг-сквиз — с точностью до наоборот. Резкое снижение цены активы, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике в большинстве случаев шпилька (тень) вниз. Бывают ситуации, когда это образование на графике имеет другую природу, особенно на тех активах где нет маржинальной торговли, более подробно я остановлюсь на этом в следующем разделе статьи.
Также часто биржи и крупные трейдеры это делают для того, чтоб посбивать Stop Loss трейдеров.
Это действие решает несколько проблем крупного игрока данного:
1) Способствует срабатыванию защитных ордеров Stop Loss в основном мелких трейдеров, которые стояли в лонг, тем самым избавляясь пассажиров при последующем росте.
2) Определенные зоны выставления Stop Loss имеет большую ликвидность, тем самым набирается позиция.
3) Margin Call некоторым трейдерам в лонг.
ETH/USDT 1 день.
Лонг-сквиз на низах в накоплении на -53% на паре ETH/USDT биржа BINANCE перед ростом +28%.
MATIC/BTC 1 день.
Противоположная ситуация и противоположные цели этого действия от верхнего примера. Лонг сквиз на пике цены (пампе) +233 % на -73% пара MATIC/BTC при внедрении маржинальной торговли по данной монете на бирже Binance.
Очень многие трейдеры получили Margin Call. Как никто не думал что 19 дней роста цен закончится практически одной свечкой по рынку на -73%.
3) Gevo inc шорт-сквиз +500% Топливо Stop-Loss шортистов
Хотя по количеству сквизов за единицу времени фондовому рынку далеко до криптовалютного, все таки сквизы на фондовом рынке тоже довольно частое явление. На самом деле основа любого сквиза — общее представления о рынке.
Кто-то думает, что манипуляции происходят только на крипторынке, это не так, они везде есть, только на крипторынке они открытые и наглые, как нет за это ответственности.
На других рынках манипуляции с ценой есть, но в меньшей степени, как если соответствующие органы докажут вину, будут огромные штрафы, или лишение лицензии на торговую деятельность вплоть до тюремного строка.
Насчет шорт-сквизов или лонг-сквизов — это трудно доказуемо. Ну, просто человек имеет много денег и захотел по рынку выкупить/продать огромный объем. Но, если докажут наличие у него открытых противоположных позиций по финансовому инструменту в котором заподозренная не честная игра, вот тогда будет ему не сладко, штрафами здесь не обойтись. Будет солнышко в клеточку и как крипто хомяк останется только мечтать о миллионах которому ему не видать никогда, как засветился.
Данный пример манипуляций будет на графике акции Gevo за конец 2017 — 2018 года (таймфрем 1 день).
Данный пример на акциях компании Gevo inc — обрабатывающая промышленность. Химическая промышленность. Специализированные химикаты.
Давайте погрузимся в прошлое и по порядку рассмотрим эту детективную историю, чтоб оценить этот шедевр трейдерского искусства по применении наказании зомби-толпы упоротой наркотиками веры "так должно быть" и "ставим обязательно Stop-Loss так, как в книжке дядя умный написал"
Дело было так. Похоже, нисходящий тренд будет продолжаться вечность. Ведь цена за последних 2 года упала почти на -99%! Дамп с 245$ до 3,30$.
Вот такое бывает с реальными компаниями, а что говорить о несуществующих крипто проектах?
Ведь практически все крипто проекты построены на обещаниях, что вот это "ничего" будет стоить очень много. Покупайте и держите и вы с работника завода через пару месяцев/лет станете мульЙонером. Чем сладчайшая ложь, тем охотнее в нее бедный Иван верит.
О как вы поняли в многих криптовалютных проектах для любителей "купить и держать", чтоб стать мульЙонером и перестать ходить на завод все еще впереди. "Рост вниз" будет непременно и неважно будут накачиваться они еще или нет, но их конечная судьба полное исчезновение еще в ближайшее время жизни бедного уверовавшего Ивана.
На графике выраженный сильный нисходящий тренд, беспощадный до инвесторов. Но среди инвесторов нужно не забывать есть очень богатые дяди, которые тоже могут совершить ошибку. Но желающие ее исправить. Ну и понятно что после такого падения с 240 до 3 долларов никто здравомыслящий не верит в рост уже, как это глупо. Все становятся только в короткую позицию.
Но есть более умные люди, которые подумали и решили, а почему нам на "100% вере" людей не заработать. В том числе в первую очередь владельцы этой компании. Ведь в реальной торговле решает не "реальный", "не реальный", фундаментально, не фундаментально, скам, не скам, хорошие новости, плохие новости, а только один фактор — количество реальных денег, у кого их больше, тот и прав, тот и направляет тренд.
Сильнейший нисходящий тренд.
Падение с 240 до 3,30$. Минус 99% за 2 года.
Gevo inc. 1 день.
В рамках этого тренда собирается много продавцов, ожидающих продолжения снижения по тренду. Но ведь всех учили, что необходимо обязательно ставить Stop-Loss, да и если не ставишь, то всегда стоит где, то закрываться. Где у всех будут стопы на данном графике? Да, все, конечно, зависит от точки открытия позиций, но общепринятый подход — Stop-Loss кто входит в короткую позицию будет ставиться за ближайшее сопротивление, то есть нас будут интересовать зоны над выделенными уровнями на графике.
Если все понятно и основная толпа настолько уверовала и привыкла к вечному падению, то почему не воспользоваться этим и не запустить эффект домино? Ведь деньги сжигаются только изначально только для запуска процесса, затем только фантастический заработок. Как все окажутся "заперты" в ловушке. Любые самые неадекватные размеры Stop-Loss будут достигнуты. Покупай или margin Call.
Gevo inc. Уровни, где толпа "шортистов" выставляет Stop-Loss.
Именно в этих зонах за сопротивлением и располагаются Stop-Loss большинства участников рынка.Крупные игроки все это прекрасно понимают, грех этим не воспользоваться, если иметь на руках достаточное количество денег для этой манипуляции.
Возможно, самый "крупный игрок" это и сама компания, которая очень заинтересована выйти с убыточной ситуации и заработать большую прибыль. Ведь имея для этого определенную сумму денег можно запустить лавинообразный процесс и достать самые недосягаемые Stop-Loss, тем самым на Stop-Loss двинуть рынок вверх против действующего тренда. Это лавинообразный процесс.
Вы же прекрасно понимаете, что будет с теми трейдерами, которые открыли короткую по тренду и цена начнет расти против их позиции, и еще стремительно импульсно расти без шансов на помилование. Да все просто, когда мы достигаем определенной зоны, то происходит выполнение приказа, то есть позиция закрывается по Stop-Loss. А все мы знаем, что закрытие позиции происходит путем открытия обратной позиции, а значит если мы стояли в продажу, то для закрытия открывается покупка, то есть мы создаем дополнительный спрос для роста. И так по цепочке.
И не страшно, что затем цена возвратится очень бистро обратно прежнем значениям, ведь манипуляторы будут в большой прибыли, а поймавший маржин кол "шортист" больше не полезет в шорт по этому инструменту. Вот что с этого вышло свидетельствовает график ниже.
Gevo inc. Рост+600% на закрытие коротких по Stop-Loss.
Как мы видим, первое сильное сопротивление было на +100% от минимального значения перед шорт-сквизом. Вот, как вы думаете кто верил в то, что цена дойдет до этих значений? Понятно что никто, ну тем более что цена дойдет до последней зоны Stop Loos.
Для такого действия нужны были деньги только до первой зоны Stop-Loss, после нее цена двигается по эффекту домино. Топливо роста — это закрытие коротких позиций. Практически никто не верил в рост цены — потому и импульс +600%, за счет закрытия коротких позиций тех кто не верил.
Спустя время цена пробила линию основного нисходящего тренда. Цена перешла в боковое движение. Желающих входить в короткую было все меньше, как все помнили прежнее margin Call.
Год назад еще были еще две попытки наказать желающих шортить данный инструмент торговли. Повторить ситуацию шорт сквиз в таких масштабах не удалось. Первый шорт-сквиз на +67% и сразу за ним +27%. Видно шортить больше нет желающих.
Gevo inc. Ситуация сейчас.
Заметьте, только на шорт сквизах выходил объем. Шортистов выдавили конкретно.
В боковом движении цена рисует формацию которая, может стать тройным дном. Если поддержка подтвердится потенциал роста к прежнему локальному максимуму и первому сопротивлению около +90%.
Снова всех побрили кто уверовал в вечное падение шорт сквизом +300% с гепом 53%. Многие люди получили маржин-колл. О чем свидетельствует большой объем в шорт сквизе.
Все, как обычно, ничего нового, основная масса толпы никогда не учится на своих ошибках. Жадность и клонированная плоскость мышления всегда используется теми кто по "ту сторону" от толпы.
Когда вера полностью убита и все спекулянты лонгисты/шортисты побриты супер сквизами, не по книжным правилам поведения "жёсткого трейдерского секса без правил". Когда все избавились от проблемной акции естественно рост цены на +1340% Для акции это очень, очень много!!! Сразу не перспективная "акция-урод" стала своей противоположностью и интересна всем. У кого деньги — тот и прав.
Так выглядит график этой акции на 04 09 2021
4) История с Volkswagen в 2008 и шорт-сквиз.
На фондовом рынке сквизы тоже частое явление. Для лучшего понимания, что такое сквиз, рассмотрим самый известный шорт сквиз на акции компании Volkswagen, когда в моменте производитель "народных автомобилей" стал самой дорогой компанией в мире.
К октябрю 2008 года в основной своей массе участники финансовых рынков начали играть на понижение, и акции Volkswagen Aktiengesellschaft не стали исключением. Шорт интерес (процент коротких позиций в целом от количества акций компании) был очень высокий, что негативно сказывалось на стоимости акции и не нравилось легендарному производителю спорткаров Porsche, который за пару лет до этого стал скупать акции Volkswagen (более 30%), чтобы не потерять дешевые производственные мощности VW в случае ее поглощения, ведь там собирают Cayenne по стоимости Touareg. Наблюдать, как твои активы тают на глазах, семья Порше была больше не в силах и 26 октября 2008 года компания Porsche заявила, что контролирует уже 74% акций Volkswagen.
На фоне такого заявления тренд в корне изменился, начался шорт сквиз, владельцы коротких позиций по акциям VW запаниковали и стали фиксировать убытки, брокеры не остались стоять в сторонке и помогали своим клиентам закрыться при наступлении маржин колл; в итоге, крупномасштабное покрытие шортов приводит к головокружительному росту акции: буквально за 2 дня акции взлетели с $200 до более чем $1000, а компания Volkswagen стала самой дорогой компанией в мире, правда ненадолго.
Volkswagen 2008 1 день.
Вы только вдумайтесь высоколиквидный инструмент вырастит в цене за 2 дня на +500% (5Х)! Причем первых +70% произошло на ложных новостях Порш проскальзыванием.
5) Как использовать ситуацию шорт-сквиза и лонг-сквиза для заработка.
Возникает закономерный вопрос: как использовать эту информацию в трейдинге и инвестировании? В первую очередь осведомленность о природе шорт-сквиза и лонг-сквиза стоит использовать для того, чтобы не потерять средства на их возникновении.
Часто трейдеры принимают импульс роста за зарождение нового восходящего тренда и покупают вблизи локальных максимумов, рассчитывая на среднесрочный потенциал роста. Когда цена откатывает вниз, они оказываются заперты в убыточной позиции и либо фиксируют убыток сразу, либо вынуждены ждать неопределенное количество времени, пока цена будет более комфортной для продажи.
Другой класс убытков был кратко описан выше в этой статье – это неудачные попытки скальперов поймать откат после шорт-сквиза. Здесь можно посоветовать выработать для себя четкие правила по входу в таких ситуациях, использовать сетапы только с коротким Stop-Loss, ограничить число неудачных попыток входа, не превышать торговые объемы и соблюдать другие правила риск-менеджмента.
Можно также порекомендовать спекулянтам отталкиваться не только от технических сигналов, но и обращать внимание на фундаментальное развитие компании, а в случаи с криптовалютным проектом — выполнение ее запланированной дорожной карты.
Что касается возможностей для заработка, то неожиданный рост торговых объемов по акции, криптовалюте, или других финансовых инструментах с выходом за пределы долгого торгового диапазона или нисходящего тренда, располагающая ситуация в биржевом стакане и трейдерское чутье могут стать сигналами для ставки на рост за счет шорт-сквиза, что, конечно, не является гарантией положительного результата, но правильное понимание работы и опыт может принести прибыль.
Это сверх рискованный трейдинг, и зачастую он не оправдан. Малоопытные "шортисты" оказываются довольно часто в убытке из-за шорт-сквизов, так как его сложно предсказать, хотя возможно. Сам по себе высокий показатель коротких позиций не означает, что далее последует рост или снижение курса. Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в короткую, появление фейков для загона медведей в ловушки. Новичкам в трейдинге в такие моменты движение цены категорически стоит воздержаться от трейдинга, как это верный путь к получению большого убытка.
Профессиональные трейдеры и инвесторы рекомендуют в этот период дожидаться восстановления здоровых трендов на покупку, когда искусственной памп улетучивается, курсовая стоимость актива корректируется.
Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь актив, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены. В дальнейшем может появиться возможность заново пере зайти в позицию после отката на большее число уже актива благодаря деньгам от прибыли.
Также хочется сказать о сквизах не маржинального характера возникновения, которые будут подробно рассмотренные в следующей статье. Там большее поле возникновения и иногда они имеют совсем разную причину возникновения, все в деталях. Также на сквизах при спотовой торговле больше шансов заработать чем на маржинальной торговле. Но все же, это не для новичков в торговле. Кто в трейдинге не имеет большого опыта, а как следствие понимания — держитесь от этих торговых образований подальше.
Совпадения — это спланированные действия замаскированные под случайности.